风险加权资产（RWA）计算系统是新资本管理办法整体实施各项阶段成果评价的集中体现。依据中国银监会对商业银行实施新资本管理办法的总体安排和部署，监管评估主要围绕第一支柱信用风险、市场风险和操作风险三大风险以及第二支柱内部资本充足评估程序展开，重点关注政策流程、计量模型和数据及IT等方面，而上述内容的归集和汇总、政策流程的固化和内嵌、计量模型的计算与输出等，均与RWA系统密切相关，实施的各项成果均以不同形式在该系统得以体现。在新资本管理办法实施进程中，RWA系统构建了监管机构和商业银行的联系纽带，该系统搭建了商业银行第一支柱资本计量和第二支柱风险评估的统一平台。新资本协议实施的根本目标是通过三大支柱的统筹安排，为商业银行业务发展提供量化方法，持续稳健地提升商业银行内部风险计量和管理水平。RWA系统作为精确计量信用风险、市场风险和操作风险以及汇集三大风险的重要系统，是勾勒银行总体风险轮廓和精确刻画逐笔业务风险阈值的首要工具，因此也成为商业银行风险管理水平的重要标志。

RWA系统为满足监管合规要求和内部管理要求，实现了数据集中，逐笔计量、数据质量监控、监管报表的生成及内部分析报告展示等功能，既能全面计量银行法人层级、集团层级的全部风险加权资产，勾勒银行整体风险轮廓，按照风险类别、产品、条线、地区、客户等维度进行数据计算，提升风险计量的精细化和自动化水平，也可以根据监管要求自动化生成监管报表及信息披露报表，为银行内部经营战略管理提供依据及参考。

全产品、全条线、全口径的监管资本计量。RWA系统整合了贷款、保理、债券、理财等所有资产类业务产品，以及每种产品项下的客户、债项、额度、担保、抵质押等信息，可依据交易对手和产品类型对每笔债项进行判断，根据业务品种采用相应的计量规则，通过对资产分类、风险缓释匹配等复杂规则的配置，实现逐笔信用风险加权资产的计量，同时整合市场风险、操作风险的计量结果，支持相关风险报告的生成。

灵活丰富、可扩展性的规则配置方式。业务人员可以通过参数配置对产品信息、计算规则、核算规则等重要条件对RWA系统进行维护更新，使系统具备较强的灵活性和可扩展性，对于新业务品种计算或监管规则的调整，不在完全依赖技术部门的支持，大大节省了系统长期优化的成本和时间。

强大的对账追溯和数据质量校验功能。RWA系统内置了几百条数据质量校验规则，同时按日与会计总账进行数据总分核对，监控数据质量并及时追溯源头数据，保证了数据计算的准确性，并持续推动数据质量不断改善。

产品功能

计算覆盖银行法人、集团全部风险敞口的RWA；

资本充足率的计算；

风险参数敏感性分析；

加工生成监管报表及信息披露报表；

按各种维度对RWA进行分析，加工生成内部管理报表；

报表灵活展现和查询；

数据管理功能：包括总分核对、数据质量报表、数据审计、参数管理；

系统安全与权限管理。