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风险管理

产品概述

市场风险可以分为利率风险、汇率风险(包括黄金)、股票价格风险和商品价格风险,分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。


20世纪70年代以来,随着布雷顿森林体系的崩溃,金融监管制度的放松,利率、汇率风险愈发显现。金融衍生品等创新业务/产品的发展,使得商业银行面临的市场风险不断增大。历史上,由于市场风险管理不当而引发的巨大亏损及崩塌事件层出不穷,例如:英国巴林银行、德国金属期货公司、美国长期资本管理公司等。美国次贷危机引发的全球性金融危机,也再次为商业银行重视市场风险管理敲响了警钟。


为了改进市场风险管理,巴塞尔委员会先后发布3个资本协议关于市场风险的重要修订,分别是1996年和2005年的《资本协议关于市场风险的修订》(Amendment to the capital accord to incorporate market risks)和2009年的《新巴塞尔协议市场框架修订》(Revision to the Basel II market risk framework)。近年来,中国银行保险监督管理委员会要求不断提升我国商业银行的市场风险管理体系与计量体系的建设和管控能力,要求商业银行应当建立与本行的业务性质、规模和复杂程度相适应的、完善、可靠的市场风险管理体系。


市场风险管理是识别、计量、监测和控制市场风险的全过程。市场风险管理的目标是通过将市场风险控制在商业银行可以承受的合理范围内,实现经风险调整收益率的最大化。商业银行应当充分识别、准确计量、持续监测和适当控制所有交易和非交易业务中的市场风险,确保在合理的市场风险水平之下安全、稳健经营。商业银行所承担的市场风险水平应当与其市场风险管理能力和资本实力相匹配。


产品优势

亚联咨询的市场风险管理体系建设方案在满足资本达标的基础上,特别关注通过商业银行市场风险管理体系的建设提升银行自身金融市场业务的稳定发展。我们提出的方案具体主要包括如下基本要素:


治理架构:清晰界定董事会层级、监事会层级、高级管理层级与经营执行层级在市场风险管理中的职能定位;

政策制度:建立包括账户划分、新产品新业务风险管理、资本计量、压力测试、应急管理、汇率风险管理、限额管理、金融工具估值管理等在内的政策制度;

账户划分:明确银行账户与交易账户划分与调整的标准;

计量体系:针对不同业务类型风险分类设计计量方案;

压力测试:设计压力测试方案,并提出结果分析与应急方案设计;

限额管理:建立针对不同层级、不同种类的的细化限额管理体系;

监测报告:设计完善的风险监测与报告体系,明确范围、程序、频率与内容;

系统优化:基于银行现有市场风险管理系统提出切实可行的、适应本行金融市场业务发展的优化方案。


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